Markowitz पोर्टफोलियो का अर्थ है आर में विचरण अनुकूलन

Question

मेरे पास 5 उभरते बाजार विदेशी मुद्रा कुल रिटर्न श्रृंखला है, जिसके लिए मैं एकल अवधि के भविष्य के रिटर्न (1 वर्ष) का पूर्वानुमान लगा रहा हूं। मैं ऐतिहासिक श्रृंखलाओं और सहसंयोजकों (1) और मेरे स्वयं के पूर्वानुमान अपेक्षित रिटर्न का उपयोग करते हुए 5 श्रृंखला के एक मार्कोविट माध्य अनुकूलित पोर्टफोलियो का निर्माण करना चाहूंगा। क्या R के पास ऐसा करने का एक (आसान) तरीका / लाइब्रेरी है? इसके अलावा मैं गणना करने के बारे में कैसे जाऊंगा (1) क्या कोई अंतर्निहित कार्य है?

ब्याज के लिए मेरी मुद्राएँ USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF और USDPLN हैं।

Comments

यह quant.stackexchange.com पर है।

— isomorphismes

सिद्धांत रूप में सही है, लेकिन व्यवहार में quant.stackexchange.com "पेशेवरों" पर लक्षित है और शिक्षार्थियों के लिए पूरा नहीं करना चाहता है, जैसा कि मैंने खोजा है ( chat.stackexchange.com/transcript/250?m=1097065#1097565 )।

— थॉमस ब्राउन

Answer 1

आप निम्नलिखित को देख सकते हैं:

http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html

http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf

http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny

http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/

Comments

और मुझे यह सब सामान क्यों नहीं मिला! बहुत बढ़िया धन्यवाद बिल।

— थॉमस ब्राउन

Answer 2

इस विषय के संबंध में हाल ही में वाशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एरिक ज़िवोट से एक शानदार कोर्टेरा एमओओसी था:
कम्प्यूटेशनल वित्त और वित्तीय अर्थमिति का परिचय

यदि आपके पास वहां पहुंच नहीं है, तो वे इस कोर्स को फिर से 17 दिसंबर 2012 से शुरू करेंगे: https://www.coursera.org/course/ffance

इस बीच अधिकांश सामग्री यहां भी मिल सकती है:
http://facademy.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm