डेटा विश्लेषण के साथ एक्सेल 2016 में टी-टेस्ट


0

मैं एक्सेल में एक टी-टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इसे ठीक से कैसे इस्तेमाल किया जाए। मुझे कंपनी के मूल्य की गणना के लिए सात अलग-अलग तरीके मिले। प्रत्येक विधि के लिए, मैं मूल्य का एक अनुमान लगाता हूं और इसलिए प्रतिशत में वास्तविक मूल्य से एक (पूर्ण) विचलन प्राप्त करता है (इसलिए शून्य सबसे अच्छा अनुमान है और विचलन जितना अधिक होता है, उतना ही बुरा परिणाम होता है)। डेटासेट में 300 कंपनियां शामिल हैं। मेरा उद्देश्य सात तरीकों में से प्रत्येक की तुलना एक-दूसरे के खिलाफ करना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सा सबसे अच्छा है।

डेटा विश्लेषण ऐड-इन एक्सेल में सही टी-टेस्ट कौन सा है? तीन अलग-अलग टी-टेस्ट (मीन के लिए पेयरड टू सैंपल, टू-सैंपल एसेम्बलिंग वेरिएंट, टू-सैंपल असमान वेरिएन्स हैं)। क्या अंतर हैं? मैं किन बदलावों के बारे में सोच सकता हूं?

धन्यवाद!


आपने क्या प्रयास किया है? आपने इसके बारे में क्या पढ़ा / सीखा है? खोज रहे हैं ऑनलाइन के आसपास मुझे मिला विभिन्न का वर्णन टी परीक्षण एक्सेल के लिए।
BruceWayne

मुझे जो समझ में आया है, उसके लिए पेयरड टू सैंपल फॉर मीन्स का उपयोग मुख्य रूप से पहले / बाद के परीक्षणों के लिए किया जाता है, जो कि मुझे फिट नहीं होंगे क्योंकि मैं एक कंपनी की कीमत का अनुमान लगाने वाले दो अलग-अलग तरीकों की तुलना करना चाहता हूं। पहले / बाद में नहीं है, लेकिन यह एक ही कंपनी से संबंधित एक अनुमान है। दो-नमूना मान (UN) समान भिन्न परीक्षणों का उपयोग विभिन्न समूहों के लिए किया जाता है जो कि मेरे लिए भी सही नहीं है क्योंकि मैं हमेशा एक ही कंपनी के खिलाफ दो अनुमानों की एक-दूसरे से तुलना करता हूं। इसे योग करने के लिए, मुझे एक या दूसरे परीक्षण को चुनने का कोई कारण नहीं दिखता ...
Moritz

आपके प्रश्न के शब्दांकन से, यह स्पष्ट नहीं है कि आपको एक टी-टेस्ट की आवश्यकता है। आप सात तरीकों से मूल्य का आकलन कैसे कर रहे हैं, और आपको "वास्तविक मूल्य" कहां मिल रहा है? यदि आपके पास किसी कंपनी के मूल्य के लिए एक सटीक संख्या है, तो कंपनी के वास्तविक मूल्य के हर एक के अनुमान की तुलना करके सात तरीकों को रैंक किया जा सकता है।
Bandersnatch

अगर मैं इसे स्पष्ट नहीं करता तो बहुत बुरा लगा। मान लें कि मान का आकलन करने के सात अलग-अलग तरीके हैं (जिसे मैं वास्तव में जानता हूं, क्योंकि यह केवल उस स्टॉक की कीमत है जो मैंने थॉमसन रॉयटर्स से लिया था)। बाद में, मैं देखना चाहता हूं कि किस पद्धति ने मुझे वास्तविक मूल्य से सबसे कम विचलन दिया। मैं सभी 300 कंपनियों के लिए और हर विधि के लिए एक औसत की गणना करता हूं। अंत में मुझे विधि 1 के लिए 0.29 की औसत अनुमान त्रुटि मिलती है, विधि 2 के लिए 0.34, विधि 3 के लिए 0.33 और इसी तरह। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या वे अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं। और मेरा उद्देश्य उस गलत के लिए टी-टेस्ट का उपयोग करना था?
Moritz

मुझे लगता है कि विलकॉक्सन साइन-रैंक परीक्षण करना अपरिहार्य है। उन परीक्षणों का संचालन करने के लिए एक अच्छा एक्सेल ऐड-इन मिला। अगर किसी को दिलचस्पी है, तो इसे देखें: real-statistics.com/non-parametric-tests/wilcoxon-rank-sum-test ऐड-इन के लिए एक मुफ्त डाउनलोड लिंक है।
Moritz
हमारी साइट का प्रयोग करके, आप स्वीकार करते हैं कि आपने हमारी Cookie Policy और निजता नीति को पढ़ और समझा लिया है।
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.