हाँ क्रेडिट घर्षण आपूर्ति झटके पर एक प्रवर्धक प्रभाव डालते हैं, जबकि वे अक्सर मांग झटके को बढ़ाते हैं और वे कई मॉडलों में आपूर्ति झटके के प्रभाव को लगातार बढ़ाते हैं।
एक बार जब आपके पास एक निर्दिष्ट डीएसजीई मॉडल होता है, तो आप ठीक वही चुन सकते हैं, जहां से झटका और झटका की ताकत उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए जेराली एट देखें। अल। 2010. यूरो क्षेत्र के एक DSGE मॉडल में क्रेडिट और बैंकिंग। वे बैंकिंग क्षेत्र को पारंपरिक DSGE मॉडल में शामिल करते हैं। उनके विघटन विघटन से पता चलता है कि यह ज्यादातर बैंकिंग क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले झटके हैं जो वित्तीय संकट के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट की व्याख्या करते हैं। हालाँकि यह अनुभवजन्य अनुमान है।
आप बैंक की पूंजी को झटका देने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं ताकि नुकसान का अनुकरण किया जा सके। वे बताते हैं कि बैंक पूंजी में इस नुकसान का आउटपुट, उपभोग, मुद्रास्फीति, निवेश आदि पर प्रभाव पड़ता है। तो वित्तीय और / या क्रेडिट घर्षण को शामिल करके आप इन झटकों को अनुकरण कर सकते हैं जो बदले में आपके मॉडल में वास्तविक प्रभाव होना चाहिए।
पेपर यहां पाया जा सकता है: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td10/td740_10/td_740_10/en_tema_740.pdf
EDIT: वास्तव में कागजात हैं जो इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं कि गेराली एट की तुलना में और भी अधिक विवरण हैं। अल पेपर ऊपर उल्लेखित है। इनमें से दो Iacoviello, एम। 2014 हैं। "फाइनेंशियल बिजनेस साइकल" जहां वह एक मंदी की जांच करता है जो बैंकों से होने वाले नुकसान से शुरू होती है। एक अन्य पेपर जेनसेन एट है। अल। 2013. "बदलती क्रेडिट सीमाएं व्यापार चक्र बदल रही हैं" जहां वे एक डीएसजीई मॉडल में वित्तीय उदारीकरण की जांच करते हैं। वे पाते हैं कि वित्तीय उदारीकरण उच्च मैक्रोइकॉनॉमिक अस्थिरता की ओर जाता है।