अग्रिम माइक्रोइकॉनॉमिक्स [बंद]

Question

दिखाएँ कि u = a + bM-yM ^ 2 एक जोखिम एवरेज की उपयोगिता फ़ंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है जो केवल माध्य में रुचि रखता है और आय एम के राज्य वितरण का प्रसरण कोई भी मुझे पूर्ण समाधान भेज सकता है। thanx

Comments

क्या कोई मुझे पूरा समाधान भेज सकता है? thanx

— रशीद

Answer 1

मेरा मानना ​​है कि एजेंट बर्नौली इंडेक्स साथ एक अपेक्षित उपयोगिता अधिकतम है , जहां और स्थिर स्थिरांक हैं। फिर, केवल अपेक्षाएं लें और दाएं हाथ के माध्य और विचरण के रूप में लिखने का प्रयास करें ।$u$$b$$y$$u$$M$

जोखिम उठाने वाले भाग के लिए, याद रखें कि यदि बर्नौली इंडेक्स अवतल है, तो एक अपेक्षित उपयोगिता वाला अधिकतम जोखिम जोखिम है।$u$