जोखिम, अनिश्चितता और अस्पष्टता के बीच अंतर क्या है

Question

मैं जोखिम, अनिश्चितता और अस्पष्टता के बीच के अंतर को कम करने की कोशिश कर रहा हूं।

जैसा कि मैं समझता हूं, जब व्यवहारवादी अर्थशास्त्री अनिश्चितता के तहत पसंद के बारे में बात करते हैं, तो उनका मतलब है कि जब एजेंट जोखिम का सामना करते हैं (परिणामों की सीमा पर ज्ञात संभावना वितरण) बनाम अस्पष्टता (अज्ञात संभावना वितरण)। इसलिए अनिश्चितता एक कंबल अवधारणा है जिसे जोखिम और अस्पष्टता में तोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए डैनबर्ग एट अल (2014) देखें ।

मैं यह भी समझता हूं कि नाइट (1921) और एल्सबर्ग (1961) पर वापस जाने की इन शर्तों के अर्थ पर एक बहस चल रही है। क्या उपरोक्त किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की परिभाषा है?

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क्या आप उल्लेखित शर्तों में से प्रत्येक पर साहित्य तर्क प्राप्त करना चाहते हैं? या आप व्यक्तिगत अर्थशास्त्री द्वारा शर्तों के पुनर्निर्धारण के बारे में भ्रमित हैं?

— मटूटूट

@ मूटमूट आपके पहले सवाल के बारे में, मुझे अनिश्चितता, जोखिम और अस्पष्टता के बीच संबंधों की अन्य औपचारिक परिभाषाओं को सुनने में दिलचस्पी है। उदाहरण दिया गया है कि अनिश्चित परिणाम जोखिमपूर्ण (ज्ञात संभावनाएं) या अस्पष्ट (अज्ञात संभावनाएं) हो सकते हैं। आपके दूसरे प्रश्न के बारे में, क्षमा करें, यह समझ से बाहर है।

— इनविक्टस

Answer 1

यहां आपकी परिभाषाओं का निर्णय-सिद्धांत औपचारिकता है।

वस्तुनिष्ठ जोखिम के बारे में बात करने के लिए सामान्य ढांचा वह स्थिति है जहां कोई निर्णयकर्ता वस्तुनिष्ठ लॉटरी पर वरीयताएँ व्यक्त करता है। औपचारिक रूप से, यदि$X$ एक पुरस्कार स्थान है, उद्देश्य लॉटरी को अंतरिक्ष के तत्वों के रूप में परिभाषित किया गया है $\Delta(X)$ संभावना वितरण (आमतौर पर सीमित समर्थन के साथ) पर $X$। उदाहरण के लिए, निर्णय-निर्माता को लॉटरी के बीच वरीयताएँ बनाने के लिए कहा जा सकता है, जो उसे एक सेब देता है संभाव्यता 0.3 और एक नारंगी जिसके साथ संभाव्यता 0.7 है, और लॉटरी जो उसे / उसे एक सेब प्रदान करती है जिसमें संभावना 0.5 और एक नारंगी है। संभावना 0.5। उस क्षेत्र में मानक परिणाम (वॉन न्यूमैन-मॉर्गेनस्टर्न प्रमेय) एक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है जो उद्देश्य जोखिम (उसके / उसकी उपयोगिता फ़ंक्शन) के लिए एजेंट के रवैये की पहचान करता है, जबकि संभावनाओं को मॉडल के एक आदिम के रूप में दिया जाता है।

अस्पष्टता के बारे में बात करने के लिए सामान्य रूपरेखा वह स्थिति है जहां कोई निर्णयकर्ता अनिश्चित कृत्यों पर प्राथमिकताएं व्यक्त करता है। औपचारिक रूप से, यदि$X$ एक पुरस्कार स्थान है और $S$ एक राज्य स्थान है, कार्य मैपिंग हैं $f:S \rightarrow X$ से $S$ सेवा $X$। उदाहरण के लिए, निर्णय लेने वाले को उस एक्ट के बीच प्राथमिकताएं बनाने के लिए कहा जा सकता है जो उसे / उसे एक सेब प्रदान करता है अगर नोवाक जोकोविच 2017 ऑस्ट्रेलियाई ओपन और एक नारंगी अन्यथा जीतता है, और लॉटरी जो उसे एक सेब प्रदान करती है यदि एंडी मरे जीतता है 2017 ऑस्ट्रेलियाई ओपन और एक नारंगी अन्यथा। उस क्षेत्र में मानक परिणाम (वॉन न्यूमैन-मॉर्गेनस्टर्न प्रमेय) एक प्रतिनिधित्व देता है जो राज्यों के संबंध में एजेंट की संभाव्य मान्यताओं और जोखिम के प्रति उसके दृष्टिकोण (उसकी / उसकी उपयोगिता कार्य) दोनों की पहचान करता है।

एक तीसरी व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली अवधारणा है, जिसे आमतौर पर अंसकोम्बे-औमन कृत्यों या घोड़े की दौड़ कहा जाता है, जो उद्देश्य लॉटरी और अनिश्चित कार्यों दोनों को जोड़ता है। औपचारिक रूप से, एक पुरस्कार स्थान दिया गया$X$, एक Anscombe-Aumann अधिनियम एक मानचित्रण है $f:S \rightarrow \Delta(X)$ कि किसी भी राज्य में एक उद्देश्य लॉटरी संबद्ध करता है $S$।

ध्यान दें कि वस्तुनिष्ठ जोखिम और अस्पष्टता की परिभाषा कुछ हद तक व्यक्तिपरक है। यह तथ्य कि जोखिम को "उद्देश्य" कहा जाता है, इस धारणा पर बहुत निर्भर करता है कि निर्णय-निर्माता अंतर्निहित संभावना मॉडल से सहमत है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सिक्का टॉस के परिणाम का निरीक्षण करते हैं, तो आप मान सकते हैं कि सिर 0.5 के उद्देश्य की संभावना के साथ होते हैं। यह इस सिद्धांत में निहित है कि निर्णयकर्ता इस कथन से सहमत है।

अस्पष्टता के बारे में, आप स्वयं विश्वास कर सकते हैं कि अधिनियम "एक सेब प्राप्त करता है अगर नोवाक जोकोविच 2017 ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतता है" बहुत अस्पष्ट है क्योंकि आपको इस घटना के लिए व्यक्तिपरक संभावना की गणना करने का कोई विचार नहीं है। एक अन्य निर्णयकर्ता ने बहुत विश्वास के साथ कहा कि जोकोविच के पास टूर्नामेंट जीतने का 74% मौका है, इस स्थिति में वह इस कार्य को अस्पष्ट नहीं मानते हैं। Ambiguity एक व्यक्तिपरक धारणा है, जो लोगों की वरीयताओं और व्यवहार द्वारा दी जाती है, न कि स्वयं की पसंद की स्थिति से।

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मुझे आश्चर्य है कि अगर आप मेरे इस नए प्रश्न पर एक नज़र डाल सकते हैं । धन्यवाद!

— रिचर्ड हार्डी

Answer 2

अब तक आपको अपने अंतिम सवाल का कोई जवाब नहीं मिला है, नाइट और जोखिम और अनिश्चितता के बारे में दूसरों के दृष्टिकोण के बारे में। वास्तव में, नाइट (और कीन्स) में अनिश्चितता के दृश्य के बीच काफी मौलिक अंतर है और जो ओलिव के जवाब में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षिप्त में, नाइट (1921) के अनुसार जोखिम उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां राज्यों, घटनाओं या विकल्पों का वर्गीकरण उद्देश्यपूर्ण और ज्ञात होता है, और उनकी संभावनाओं का उद्देश्य निर्धारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक घर बीमा पॉलिसी के संदर्भ में, घटनाएं "घर जलता है" या "घर नीचे नहीं जलता" हो सकता है, जो संभावनाएं घर / पर्यावरण / व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर उद्देश्यपूर्ण रूप से मुखर हो सकती हैं।

इसके विपरीत, नाइट अनिश्चितता के लिए "राज्यों के व्यापक वर्गीकरण की असंभवता" से उत्पन्न होती है () लैंग्लिस और कोसल 1993 , पी .459)। इस प्रकार, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या घटनाओं की संभावनाएं वस्तुनिष्ठ या व्यक्तिपरक हैं , प्रकृति / अर्थव्यवस्था इतनी जटिल हो सकती है कि सभी संभावित राज्यों को बस ज्ञात नहीं है। जैसे, भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग की जाने वाली घटनाओं का कोई भी वर्गीकरण तीव्रता और निर्णय पर आधारित है , जिससे व्यक्तिपरक हो सकता है।

अनिश्चितता का यह दृश्य कीन्स द्वारा साझा किया गया है, और यह "पशु आत्माओं" के उनके सिद्धांत में आवश्यक है। सटीक रूप से क्योंकि भविष्य अज्ञात है - न केवल घटनाओं की संभावना में, बल्कि उन घटनाओं की सीमा पर भी हो सकता है जो निवेश के फैसले में उम्मीदें सिर्फ गणितीय गणना का विषय नहीं हैं। जैसा कि केन्स ने कहा, "पशु आत्माओं के परिणामस्वरूप निवेश करने के निर्णय लिए जाते हैं - निष्क्रियता के बजाय कार्रवाई के लिए एक सहज आग्रह, और मात्रात्मक लाभों के भारित औसत के परिणाम के रूप में मात्रात्मक संभावनाओं द्वारा गुणा किया जाता है " (कीन्स 2008 [1936] : 144, जोर मेरा है)। दिलचस्प बात यह है कि इटैलिक में डाला गया दृष्टिकोण ओलिव ने अपने उत्तर में वर्णित किया है, और अनिश्चितता के तहत बहुत से नियोक्लासिकल निवेश सिद्धांत की नींव है।

पोस्ट-केनेसियन सर्कल के बीच, इस अनिश्चितता को "कट्टरपंथी, मौलिक, या ontological अनिश्चितता" कहा जाता है, इसके विपरीत ओलिव के उत्तर में वर्णित अनिश्चितता के नवशास्त्रीय दृष्टिकोण के विपरीत, जिसे कभी-कभी "एपिस्टेमोलॉजिकल अनिश्चितता" कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यहां देखें ।

अंत में, अस्पष्टता के बारे में, मेरी जानकारी के लिए कि इस विषय पर प्रारंभिक साहित्य में अवधारणा का उपयोग नहीं किया गया है।

Answer 3

ओलिव मुझे लगता है कि आप इस पैराग्राफ में क्या जिक्र कर रहे हैं:

अस्पष्टता के बारे में बात करने के लिए सामान्य रूपरेखा वह स्थिति है जहां कोई निर्णयकर्ता अनिश्चित कृत्यों पर प्राथमिकताएं व्यक्त करता है। औपचारिक रूप से, यदि एक पुरस्कार स्थान है और एक राज्य का स्थान है, तो कृत्यों में से मैपिंग हैं। उदाहरण के लिए, निर्णय लेने वाले को उस एक्ट के बीच प्राथमिकताएं बनाने के लिए कहा जा सकता है जो उसे / उसे एक सेब प्रदान करता है अगर नोवाक जोकोविच 2017 ऑस्ट्रेलियाई ओपन और एक नारंगी अन्यथा जीतता है, और लॉटरी जो उसे एक सेब प्रदान करती है यदि एंडी मरे जीतता है 2017 ऑस्ट्रेलियाई ओपन और एक नारंगी अन्यथा। उस क्षेत्र में मानक परिणाम (वॉन न्यूमैन-मॉर्गेनस्टर्न प्रमेय) एक प्रतिनिधित्व देता है जो राज्यों के संबंध में एजेंट की संभाव्य मान्यताओं और जोखिम के प्रति उसके दृष्टिकोण (उसकी / उसकी उपयोगिता कार्य) दोनों की पहचान करता है।

है शुद्ध व्यक्तिपरकसैवेज दुनिया है, जैसा कि सैवेज में "सांख्यिकी की नींव" प्रस्तुत किया गया है।

शर्तों की मेरी व्याख्या है:

जोखिम : दिए गए / उद्देश्य संभावनाओं के साथ निर्णय लेना । ध्यान दें कि दोनों शब्द समान हैं। Im इस पर विस्तार नहीं करने जा रहा है क्योंकि यह चर्चा के अधीन विषय नहीं है, लेकिन संभावनाएं दी गई हैं $\Rightarrow$ उद्देश्य की संभावनाएं । इसके लिए संदर्भ गिलबोआ "निर्णय के तहत अनिश्चितता का सिद्धांत" है। इसका मतलब यह है कि समस्या में प्रधानताएं संभाव्यता और प्राथमिकता दोनों हैं। मानक मॉडल VnM की अपेक्षित उपयोगिता है।

अनिश्चितता : व्यक्तिपरक संभावनाओं के साथ निर्णय लेना । इसका मतलब यह है कि एक घटना को देखते हुए, दो लोगों के पास इसके बारे में अलग-अलग संभावनाएं हो सकती हैं, जहां कोई भी अपने स्वयं के संभाव्य मूल्यांकन की श्रेष्ठता के दूसरे को मना नहीं सकता है। इस मामले में निर्णय की समस्याओं का आदिम केवल वरीयता संबंध है (विश्वास इससे प्राप्त होता है)। मानक मॉडल सेवेज सब्जेक्टिव एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है

दोनों का मिश्रण : यहाँ वह जगह है जहाँ Anscombe ऑमन दृश्य में प्रवेश करता है। वे एक प्राथमिकता को कार्यात्मक बनाते हैं जहां व्यक्तिपरक और उद्देश्य दोनों संभावनाएं मौजूद हैं। उनके प्रतिनिधित्व में निर्णय निर्माता एक दोहरी उम्मीद (लॉटरी और दुनिया के राज्यों पर) लेता है

अस्पष्टता : अब, अस्पष्ट परिदृश्य वे हैं जहां निर्णय निर्माता पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं देते हैं कि उनका (अद्वितीय) विश्वास सही है। कोटिंग सेरेया वियोग्लियो et.al "एंबीगुएटी एंड रोबस्ट स्टेटियेटिक्स",

Ambiguity से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें एक DM के पास एक एकल संभाव्यता वितरण के माध्यम से सूचित करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं होती है कि वह जिस समस्या का सामना कर रहा है उसका स्टोचस्टिक स्वभाव "

इस प्रकार, अस्पष्टता को मॉडल करने का एक प्राकृतिक तरीका पादरियों के सेट के माध्यम से है , जहां डी डीएम को "ई घटना ई की संभावना x%" कहने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है (जैसा कि बर्बर दुनिया में), एक सांचा कहता है "घटना ई की संभावना के बीच है"$[ x\%, y\%]$

ध्यान दें कि परिभाषा के अनुसार, अस्पष्टता परिदृश्यों में व्यक्तिपरक रूपरेखाएँ होनी चाहिए, इस प्रकार इस मामले में मॉडल करने का प्राकृतिक तरीका सैवेज कृत्यों के लिए प्राथमिकताएं है। $f:S \rightarrow X$ या Anscombe Aumann कार्य करता है $f:S \rightarrow \Delta (X)$

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डाउनवोट को देखते हुए, मैं गिल्बोआ और मारिनकीस द्वारा एक सर्वेक्षण पत्र प्रदान करता हूं "एम्बिगुइटी एंड बायेसियन पैराडिगम", जो मेरे उत्तर के अनुरूप है। tau.ac.il/~igilboa/pdf/…

— thekiciminister

आशा है कि यह शब्दों को स्पष्ट करने में मदद करता है, और जिस तरह से, ओपी, यह पेपर एक उत्कृष्ट पहली बार अस्पष्टता के परिचय के रूप में पढ़ा गया है

— thekiciminister

मुझे आश्चर्य है कि अगर आप मेरे इस नए प्रश्न पर एक नज़र डाल सकते हैं । क्या इसमें उदाहरण सैवेज के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा? धन्यवाद!

— रिचर्ड हार्डी

Answer 4

• जोखिम  - नुकसान या क्षति के संपर्क में होने की संभावना
• अनिश्चितता  - किसी चीज के अनिश्चित होने की अवस्था
• अस्पष्टता  - एक से अधिक अर्थ होने के कारण अस्वच्छता

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यह ओपी के बारे में पूछे जाने वाले औपचारिक मॉडलिंग के संदर्भ में बहुत जानकारीपूर्ण नहीं है।

— गिस्कार्ड

Answer 5

आइए आम आदमी की शर्तों के बारे में बात करते हैं।

अस्पष्टता स्पष्ट संदर्भ का अभाव है। एक कुक को आटा, अंडे, चीनी, नमक, मसाले दिए जाते हैं। यदि आप रसोइए से "खाना बनाने के लिए" कहते हैं, तो यह अस्पष्टता है।

अनिश्चितता निर्देश / दिशा के कारण अनिश्चित परिणाम है। उदा। अस्पष्ट निर्देश के ऊपर प्रयोग करें, परिणाम पास्ता, केक, बिस्किट, लकड़ी का कोयला आदि हो सकते हैं। परिणाम "अनिश्चित" है।

जोखिम सभी संभव मूर्त सुलभ "खराब" परिणाम / संभावनाएं हैं जो संभावित गतिविधियों से जुड़े हैं, संदर्भ पर निर्भर करते हैं।
उदा जब आप समतल जमीन पर लेटते हैं, तो आपके गिरने की संभावना कम होती है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि आप गिर नहीं सकते हैं: क्या होगा अगर भूकंप के कारण आपके नीचे की धरती टूट जाती है। (विंक्स)

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मुझे पूरा यकीन है कि ओपी आम आदमी की शर्तों में स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा था। वे औपचारिक परिभाषाओं की तलाश में थे जो शोध साहित्य में मौजूद हैं।

— सैद्धांतिक अर्थशास्त्री

@ सैद्धांतिक सिद्धांतवादी: पहली पंक्ति, ओपी कहता है I am trying to pin down the difference between risk, uncertainty and ambiguity. :। मैं इस मामले को जटिल बनाने के लिए नहीं चुनता हूं। आपका जवाब पोस्ट करने के लिए स्वागत है।

— मटूटूट

हाँ। मैं समझता हूँ कि। क्या आप वॉन न्यूमैन / मॉर्गनस्टर्न, अंसकोम्बे / औमन और गिल्बोआ / शमीडलर के मॉडल के बीच के अंतर को रेखांकित कर सकते हैं कि वे जोखिम, अनिश्चितता और अस्पष्टता की अवधारणाओं का इलाज कैसे करते हैं? ओपी जो पूछ रहा है, उसके बजाय वह जवाब काफी करीब होगा, बजाय इसके कि आप यहां क्या देते हैं।

— सैद्धांतिक अर्थशास्त्री

@ सैद्धांतिक सिद्धांतवादी: मुझे ओपी से पूछिए कि वह क्या ढूंढ रहा है।

— मूटमूट

@mootmoot आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। दुर्भाग्य से यह किसी भी सार्थक तरीके से शर्तों के बीच के अंतर को तेज नहीं करता है।

— इनविक्टस