तंत्रिका नेटवर्क के साथ विदेशी मुद्रा बाजार का पूर्वानुमान


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मैं एएनएन का उपयोग व्यापारिक मुद्राओं को स्वचालित करने के लिए करना चाहता हूं, अधिमानतः यूएसडी / यूरो या यूएसडी / जीबीपी। मुझे पता है कि यह कठिन है और सीधा नहीं हो सकता है। मैंने पहले ही कुछ पेपर पढ़े हैं और कुछ प्रयोग किए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भाग्य के बिना। मैं इस काम को करने के लिए EXPERTS से सलाह लेना चाहूंगा।

यहाँ मैंने अभी तक क्या किया है:

  1. मुझे जुलाई 2013 के महीने के टिक डेटा द्वारा टिकटिक मिला है। इसमें बोली / पूछ / बोली मात्रा / पूछ मात्रा है।
  2. सभी समय के लिए समय सीमा 12PM से 14PM तक सभी टिक निकाले।
  3. इस डेटा से, एक डेटा सेट बनाया गया है जहाँ प्रत्येक प्रविष्टि में क्रम में n बोली मान शामिल हैं।
  4. एन -1 इनपुट के साथ एक एएनएन को प्रशिक्षित करने के लिए उस डेटा का उपयोग किया और आउटपुट पूर्वानुमानित एन डी बोली मूल्य है।
  5. ANN में n-1 इनपुट न्यूरॉन्स, (n-1) * 2 + 1 छिपा हुआ और 1 आउटपुट न्यूरॉन था। इनपुट लेयर में रैखिक TF था, छिपा हुआ लॉग TF था और आउटपुट में रैखिक TF था।
  6. पहले n-125 और फिर 10 के साथ वापस प्रचार के साथ नेटवर्क को प्रशिक्षित किया।

दोनों n के लिए, MSE 0.5 से नीचे नहीं गिरा और पूर्ण प्रशिक्षण के दौरान उस मूल्य पर रहा। यह मानते हुए कि यह समय श्रृंखला पूरी तरह से यादृच्छिक होने के कारण हो सकता है, मैंने डेटा सेट (pacf) पर आंशिक ऑटोकैरेलेशन खोजने के लिए R पैकेज का उपयोग किया। इसने केवल 2 और 3 लैग के लिए गैर शून्य मान दिए।

प्रश्न 1: इसका सही अर्थ क्या है?

फिर मैंने यादृच्छिकता का मूल्यांकन करने के लिए एक्सट्रस्ट एक्सपोनेंट का उपयोग किया। आर में, हर्स्ट (मूल्यों) ने 0.9 से ऊपर के मान दिखाए।

प्रश्न 2: यह लगभग यादृच्छिक माना जाता है। क्या इसका मान 0.5 के करीब होना चाहिए?

मैंने n = 3 के साथ ANN के प्रशिक्षण को दोहराया। एएनएन प्रशिक्षित था और एमएसई के लिए बहुत कम मूल्य प्राप्त करने में सक्षम था। हालाँकि, इस ANN से परिकलित आउटपुट (n-1) वें बोली मूल्य से बहुत भिन्न नहीं है। ऐसा लगता है कि ANN अगली बोली के रूप में अंतिम बोली लेता है! मैंने विभिन्न नेटवर्क संरचनाओं (सभी बहुपरत धारणाओं), विभिन्न प्रशिक्षण मापदंडों आदि की कोशिश की, लेकिन परिणाम समान हैं।

प्रश्न 3: मैं सटीकता कैसे सुधार सकता हूं? क्या बैकप्रोपैजेशन की तुलना में कोई अन्य प्रशिक्षण विधियां हैं?


मुझे यकीन नहीं है कि आप भविष्य के लिए संकेतक के रूप में पिछले मूल्यों का उपयोग करते समय 1 / एफ शोर की भविष्यवाणी करने से बेहतर करेंगे। scholarpedia.org/article/1/f_noise#Stock_markets_and_the_GNP - आपके परिणाम अब तक उसी के अनुरूप हैं। संभवतः आपको अन्य संभावित विशेषताओं को देखना चाहिए जिनके पास भविष्य की विनिमय दरों के साथ सहसंबंध रखने का कोई कारण है। यदि यह आसान होता, तो अधिक समृद्ध डेटा वैज्ञानिक होते।
नील स्लेटर

हाँ, हो सकता है कि अन्य चर अगली श्रृंखला से अधिक मूल्य के लिए योगदान दे रहे हों, यह श्रृंखला के मूल्यों से अधिक आत्म है .. मैं इसके साथ भी प्रयोग करूंगा। संकेत के लिए धन्यवाद।
user1300

जवाबों:


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आपके द्वारा देखे जा रहे परिणाम आपके प्रशिक्षण उत्पाद का उप-उत्पाद नहीं हैं, बल्कि यह neural netsइस कार्य के लिए एक बढ़िया विकल्प नहीं हैं। Neural netsप्रभावी ढंग से कई सरल कार्यों की रचना करके एक उच्च क्रम गैर-रेखीय फ़ंक्शन बनाने का एक साधन है। यह अक्सर एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह तंत्रिका जाल को बहुत जटिल पैटर्न फिट करने की अनुमति देता है।

हालांकि, स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी जटिल पैटर्न का आदान-प्रदान होता है, जब व्यापार जल्दी से क्षय हो जाएगा। एक जटिल पैटर्न का पता लगाना आमतौर पर उपयोगी परिणाम उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि यह आमतौर पर अल्पावधि में जटिल पैटर्न होता है। इसके अतिरिक्त, आपके द्वारा चुनी गई मीट्रिक के आधार पर, अच्छा प्रदर्शन करने के कई तरीके हैं जो वास्तव में निवेश में भुगतान नहीं करेंगे (जैसे कि आपके उदाहरण में अंतिम मूल्य की भविष्यवाणी करना)।

इसके अलावा शेयर बाजार चौंकाने वाला अराजक है जिसके परिणामस्वरूप neural netओवरफिटिंग हो सकती है। इसका मतलब यह है कि यह जो पैटर्न सीखता है वह सामान्य रूप से खराब होगा। बस एक दिन में एक शेयर में कमी देखने और समान रूप से यह तय करने की तर्ज पर कि स्टॉक हमेशा कम हो जाएगा क्योंकि यह अपेक्षाकृत कम अवधि पर देखा गया था। इसके बजाय तकनीक की तरहridge औरrobust regression , जो अधिक सामान्य, कम जटिल पैटर्न की पहचान करेंगे, बेहतर करते हैं।

इसी तरह की एक कागेल प्रतियोगिता के विजेता ने robust regressionइस कारण का उपयोग किया । यदि आप एक उथले शिक्षण मॉडल पर स्विच करते हैं, तो बेहतर परिणाम देखने की संभावना है, जो एक तंत्रिका जाल के गहरे जटिल कार्यों से कम बहुपद क्रम का कार्य करेगा।


बहुत धन्यवाद। मैं मजबूत प्रतिगमन का मूल्यांकन करूंगा और देखूंगा कि यह कैसे जाता है।
user1300

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एक आवर्तक तंत्रिका नेटवर्क का प्रयास करें, एक मॉडल जो समय श्रृंखला डेटा के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है। वे प्रशिक्षित करने के लिए बहुत मुश्किल हैं, लेकिन जब ठीक से प्रशिक्षित किया जाता है तो अच्छा प्रदर्शन करते हैं: http://cs229.stanford.edu/proj2012/BernalFokPidaparthi-FinancialMarketTimeSeriesPredictionwecReurrentNeural.pdf

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